если модуль наблюдаемого значения t-критерия больше критического значения t-критерия, то

Выберите один ответ:

a. основную гипотезу о незначимости парного линейного коэффициента корреляции отвергают

b. вторичную гипотезу о незначимости парного линейного коэффициента корреляции отвергают

c. вторичную гипотезу о незначимости парного линейного коэффициента корреляции принимают

d. основную гипотезу о незначимости парного линейного коэффициента корреляции принимают

Характерной особенностью полиномиальных функций является

Выберите один ответ:

a. обратная зависимость приростов факторных переменных от значений результативного признака

b. все ответы верны

c. нет правильного ответа

d. отсутствие явной зависимости приростов факторных переменных от значений результативного признака

e. прямая зависимость приростов факторных переменных от значений результативного признака

К регрессионным моделям, являющимися внутренне нелинейными, относятся

Выберите один ответ:

a. кусочно-линейные модели регрессии

b. модели регрессии с точками разрыва

c. нет правильного ответа

d. регрессионные модели с точками разрыва

e. все ответы верны

Выберите неверное утверждение

Выберите один ответ:

a. модель парной (однофакторной) регрессии называют полиномом второй степени

b. модель парной (однофакторной) регрессии используется для описания равномерно

развивающихся во времени процессов

c. модель парной (однофакторной) регрессии называют полиномом первой степени

d. Базисной регрессионной моделью является модель парной (однофакторной) регрессии

Выберите верное утверждение:

Выберите один ответ:

a. нет верного ответа

b. модели с распределенным лагом объясняют вариацию результативного признака в зависимости от будущих значений факторных или результативных переменных

c. модели с распределенным лагом объясняют вариацию результативного признака в зависимости от предыдущих значений факторных переменных

d. модели с распределенным лагом объясняют вариацию результативного признака в зависимости от предыдущих значений результативных переменных

качество модели считается хорошим, если средняя ошибка аппроксимации составляет

Выберите один ответ:

a. менее 6-7%

b. от 15% до 25%

c. от 7 до 15

Построение множественного коэффициента корреляции целесообразно только в том случае, когда

Выберите один ответ:

a. частные коэффициенты корреляции оказались значимыми

b. нет правильного ответа

c. связь между результативным признаком и факторами, включенными в модель, действительно существует

d. все ответы верны

Множественный коэффициент детерминации

Выберите один ответ:

a. все утверждения верны

b. показывает, какая доля общей дисперсии результативного признака объясняется вариацией факторных модельных признаков

c. нет правильного утверждения

d. показывает, на сколько процентов построенная модель регрессии объясняет разброс значений зависимой переменной относительно среднего значения

e. можно назвать количественной характеристикой, объясненной построенным уравнением регрессии дисперсии результативного признак

метод главных компонент заключается в том, что

Выберите один ответ:

a. из возможного набора переменных выбирают именно те, которые усилят качество модели регрессии.

b. от матрицы факторных переменных X переходят к матрице главных компонент F, и уже на ее основе строят модель множественной регрессии.

c. при добавлении в модель новых факторов необходимо проверять их значимость с помощью F- критерия Фишер

Среди основных последствий, к которым может привести мультиколлинеарность, можно выделить следующие:

Выберите один ответ:

a. Все ответы верны

b. Нет правильного ответа

c. полученные оценки коэффициентов уравнения множественной регрессии в основном неоправданно завышены или имеют неправильные знаки

d. добавление или исключение из исходных данных одного-двух наблюдений оказывает сильное влияние на оценки коэффициентов модели

e. при проверке основной гипотезы о незначимости коэффициентов множественной регрессии с помощью t-критерия в большинстве случаев она принимается

Если в корреляционной матрице независимых переменных есть парный коэффициент корреляции между i-м j-м признаками, то в данной модели:

Выберите один ответ:

a. отсутствует комплиментарность

b. существует мультиколлинеарность

c. отсутствует мультиколлинеарность

d. присутствует комплиментарность

К нелинейным моделям, в которых результативная переменная нелинейно связана с параметрами уравнения, относят

Выберите один ответ:

a. Степенную функцию

b. Логарифмическую функцию

c. Все ответы верны

d. Показательную функцию

e. Нет правильного ответа

Целью построения регрессионной функции на основе эмпирических данных является:

Выберите один ответ:

a. возможность дальнейшего применения в экономических расчетах полученного уравнения регрессии

b. аппроксимация исходных данных с заданной точностью

c. все ответы верны

d. нет правильного ответа

Коэффициент множественной корреляции находится в пределах от 0 до 1. Это значит что

Выберите один ответ:

a. Связь между признаками обратная

b. Определить связь между признаками нельзя

c. Связь между признаками прямая

Эконометрика базируется на

Выберите один ответ:

a. все ответы верны

b. экономической теории;

c. математической и экономической статистики;

d. математики

Если, β1 > 0, то связь между изучаемыми показателями

Выберите один ответ:

a. нет правильного ответа

b. прямая

c. обратная

d. отсутствует

К временным данным не относят:

Выберите один ответ:

a. ежедневные обменные курсы валют

b. индекс потребительских цен

c. нет правильного ответа

d. численность работников, объем производства, размер основных фондов по предприятию

Метод оценивания неизвестных варметров уравнения регрессии, согласно которому сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений результативного признака у от теоретических значений У рассчитанных на основании регрессионной функции, называется:

Выберите один ответ:

a. метод отклонений

b. метод дисперсий

c. метод наибольших квадратов

d. метод наименьших квадратов

Стационарные временные ряды

Выберите один ответ:

a. все ответы верны

b. не содержат трендового и сезонного компонента

c. нет правильного ответа

d. характеризуются постоянными во времени средней, дисперсией и автокорреляцией

К задачам эконометрики по конечным прикладным целям не относят:

Выберите один ответ:

a. моделирование возможных вариантов социально-экономического развития системы для определения тех параметров, которые оказывают наиболее мощное влияние на состояние системы в целом

b. задачи, решаемые на мезоуровне

c. прогноз социально-экономических показателей, определяющих состояние и развитие изучаемой системы

d. нет правильного ответа

Регрессионные модели с одним уравнением

Выберите один ответ:

a. все ответы верны

b. делятся на парные (с одним факторным признаком) и множественные регрессии

c. имеют вид Y=f(x,B)=f(x1,x2…xk;B1,B2…Bk)

d. делятся на линейные и нелинейные регрессии

оценка любого параметра регрессии, полученная методом наименьших квадратов состоит из:

Выберите один ответ:

a. Все ответы верны

b. Случайной ошибки

c. Константы

d. Нет правильного ответа

К смещенным методам оценки коэффициентов регрессии можно отнести

Выберите один ответ:

a. волновую регрессию

b. гребневую регрессию

c. квадратичную детерминацию

К нелинейным по переменным регрессионным моделям (но линейным по оцениваемым параметрам) относятся

Выберите один ответ:

a. полиномиальные функции различных порядков (начиная со второго)

b. все ответы верны

c. нет правильного ответа

d. гиперболическая функция

К соизмеримым показателям тесноты связи относят:

Выберите один ответ:

a. стандартизированные частные коэффициенты регрессии

b. коэффициенты частной эластичности

c. все ответы верны

d. нет правильного ответа

Коэффициент детерминации равен 0,7. Это значит что модель:

Выберите один ответ:

a. адекватная

b. неадекватная

c. вариация результативного признака на 70% объясняется вариацией факторных признаков х

d. вариация результативного признака равна 0,7

если наблюдаемое значение F-критерия больше критического значения данного критерия, то

Выберите один ответ:

a. основная гипотеза о незначимости коэффициентов уравнения регрессии или парного коэффициента детерминации принимается, и уравнение регрессии признается значимым

b. основная гипотеза о незначимости коэффициентов уравнения регрессии или парного коэффициента детерминации отвергается, и уравнение регрессии признается значимым

c. основная гипотеза о незначимости коэффициентов уравнения регрессии или парного коэффициента детерминации отвергается, и уравнение регрессии признается незначимым

d. основная гипотеза о незначимости коэффициентов уравнения регрессии или парного коэффициента детерминации принимается, и уравнение регрессии признается незначимым

Частный коэффициент эластичности отражает

Выберите один ответ:

a. процентное изменение результативного признака при изменении на 1% от среднего уровня факторного признака х, если остальные переменные, участвующие в модели, подвижны

b. процентное изменение факторного признака при изменении на 1% от среднего уровня результативного признака, если остальные переменные, участвующие в модели, зафиксированы

c. процентное изменение результативного признака при изменении на 1% от среднего уровня факторного признака х, если остальные переменные, участвующие в модели, зафиксированы

d. процентное изменение факторного признака при изменении на 1% от среднего уровня результативного признака, если остальные переменные, участвующие в модели, подвижны

Выберите неверное утверждение

Выберите один ответ:

a. Модель множественной регрессии является методом выявления аналитической формы связи между зависимым (или результативным) признаком и несколькими независимыми (или факторными) переменными

b. Построение множественной регрессии целесообразно в том случае, если коэффициент множественной корреляции показал наличие связи между переменными

c. Модель множественной регрессии является методом выявления аналитической формы связи между зависимым (или результативным) признаком и факторной переменной

оценить общее влияние всех факторных переменных на результативный признак в модели множественной регрессии позволяет

Выберите один ответ:

a. Парный коэффициент детерминации

b. Парный коэффициент корреляции

c. Множественный коэффициент детерминации

d. Множественный коэффициент корреляции

показатель, который определяется как разность между объемом выборки (n)и числом оцениваемых параметров по данной выборке (h) называется:

Выберите один ответ:

a. Модулем степеней свободы

b. Уровнем значимости

c. Числом степеней свободы

d. Модулем значимости

количество факторных признаков в модели учитывается в коэффициенте

Выберите один ответ:

a. множественной корреляции

b. линейной детерминации

c. множественной детерминации

d. парной регрессии

Степень непосредственной или прямой связи между результативным и факторным признакам показывают

Выберите один ответ:

a. стандартизированные частные коэффициенты регрессии

b. коэффициенты частной эластичности

c. все ответы верны

d. нет правильного ответа

нарушение одной из предпосылок модели множественной регрессии, т. е. наличие линейной зависимости между факторами, участвующими в модели называют

Выберите один ответ:

a. стохастической связью

b. квазиколлинеарностью

c. мультидисперсностью

d. мультиколлинеарностью

Проверка гипотезы значимости парного линейного уравнения регрессии сводится к проверке

Выберите один ответ:

a. парного коэффициент детерминации

b. все ответы верны

c. гипотез о значимости коэффициентов регрессии

d. нет правильного ответа

Гипотеза о значимости частных коэффициентов корреляции проверяется с помощью

Выберите один ответ:

a. t — критерия Стьюдента

b. s – критерия Стьюдента

c. критерия Мовсесяна

d. теоремы Холомгорова

Модель нормальной линейной множественной регрессии строится исходя из следующих предпосылок

Выберите один ответ:

a. величины х1….хn являются неслучайными и независимыми переменными

b. случайные ошибки уравнения регрессии не коррелированы между собой

c. дисперсия случайной ошибки уравнения регрессии является постоянной для всех наблюдений

d. математическое ожидание случайной ошибки уравнения регрессии равно нулю во всех наблюдениях

e. нет правильного утверждения

f. все утверждения верны

Основная идея решения квадратной системы линейных уравнений методом Гаусса заключается в том, что

Выберите один ответ:

a. исходную квадратную систему из п линейных уравнений с п неизвестными переменными необходимо преобразовать к треугольному виду

b. исходную квадратную систему из п линейных уравнений с п неизвестными переменными необходимо преобразовать в двухмерную матрицу

c. исходную квадратную систему из п линейных уравнений с п неизвестными переменными необходимо преобразовать с помощью МНК

К способам устранения мультиколлинеарности относят:

Выберите один ответ:

a. сбор дополнительных данных

b. использования смещенные методы оценки неизвестных параметров модели

c. использование методов исключения переменных из модели множественной регрессии

d. нет правильного ответа

e. преобразование переменных

f. все ответы верны

Качество парной линейной регрессии определяется с помощью

Выберите один ответ:

a. теоремы Гаусса-Маркова

b. парного линейного коэффициента корреляции

c. теоремы Мовсесяна

d. метода наименьших квадратов

e. парного коэффициента детерминации

на этапе моделирования решается задача спецификации модели путем:

Выберите один ответ:

a. нет правильного ответа

b. формулировки исходных предпосылок и ограничений модели

c. все ответы верны

d. определения зависимых и независимых переменных

e. аппроксимации математической формой выявленных связей и соотношений между переменными

Эконометрика – это

Выберите один ответ:

a. наука, которая на базе статистических данных дает количественную характеристику взаимозависимым экономическим явлениям и процессам

b. наука, предметом которой являются массовые экономические явления и процессы

c. все ответы верны

d. наука об экономических измерениях.

Нормальная, или классическая, линейная модель парной регрессии (регрессии с одной переменной) строится исходя из следующих предположений:

Выберите один ответ:

a. случайные ошибки уравнения регрессии не коррелированы между собой

b. все ответы верны

c. факторный признак xi является неслучайной или детерминированной величиной, не зависящей от распределения случайной ошибки уравнения регрессии

d. нет правильного ответа

e. математическое ожидание случайной ошибки уравнения регрессии равно нулю во всех наблюдениях

f. дисперсия случайной ошибки уравнения регрессии является постоянной для всех наблюдений

Вариацию результативного признака в зависимости от предыдущих значений результативных переменных объясняет

Выберите один ответ:

a. модель авторегрессии

b. модель тренда и сезонности

c. модель ожидания

d. модель с распределенным лагом

Системы одновременных уравнений

Выберите один ответ:

a. описываются системами взаимозависимых регрессионных уравнений

b. все ответы верны

c. могут состоять из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых может включать в себя не только факторные переменные, но и результативные переменные из других уравнений системы

d. нет верного ответа

на этапе «Оценка качества модели»:

Выберите один ответ:

a. проверяются достоверность и адекватность модели

b. проводится теоретический анализ сущности изучаемого процесса

c. осуществляются статистический анализ модели и оценка ее параметров

d. происходит сбор необходимой статистической базы данных

определение аналитического выражения связи (в определении функции), в котором изменение одной величины (результативного признака) обусловлено влиянием независимой величины (факторного признака) – это

Выберите один ответ:

a. регрессионный анализ

b. анализ Лейбница

c. факторный анализ

d. анализ тесноты связи

Квадрат множественного линейного коэффициента корреляции называется

Выберите один ответ:

a. коэффициентом Бернулли

b. ковариацией

c. дисперсией

d. коэффициентом детерминации

Выберите неверное утверждение

Выберите один ответ:

a. Знак параметра β 1в уравнении парной регрессии указывает на направление связи

b. Параметр β 1уравнения парной регрессии показывает, на сколько в среднем изменится результативный признак у при изменении факторного признака х на единицу своего измерения

c. Параметр β 1уравнения парной регрессии называется коэффициентом регрессии

d. Параметр β 1уравнения парной регрессии показывает, на сколько в среднем изменится результативный признак х при изменении факторного признака у на единицу своего измерения

отличия временного ряда от пространственной выборки состоят в том, что

Выберите один или несколько ответов:

a. элементы динамического ряда не являются статистически независимыми

b. нет правильного ответа

c. все ответы верны

d. элементы динамического ряда не являются одинаково распределенными величинами

e. элементы динамического ряда подвержены явлению автокорреляции

совокупность экономической информации, относящейся к разным объектам, полученной за один и тот же период или момент времени – это

Выберите один ответ:

a. пространственные данные

b. временные данные

c. динамически-регрессионные данные

d. нет правильного ответа

переменные, значения которых задаются извне – это:

Выберите один ответ:

a. Эндогенные

b. предопределенные

c. Экзогенные

d. Лаговые

К достоинствам метода МНК относят:

Выберите один ответ:

a. нет правильного ответа

b. доступность полученных выводов

c. все ответы верны

d. простоту расчетов

На каком этапе определяются конечные цели и задачи исследования и набор участвующих в модели факторных и результативных экономических переменных

Выберите один ответ:

a. идентификация модели

b. постановочный

c. априорный

d. параметризация

К моделям временных рядов, в которых результативный признак зависит от времени, относятся:

Выберите один ответ:

a. модель тренда (модель зависимости результативного признака от трендовой компоненты)

b. модель сезонности (модель зависимости результативного признака от сезонной компоненты)

c. все ответы верны

d. модель тренда и сезонности

случайная ошибка модели регрессии может быть обусловлена

Выберите один ответ:

a. ошибками измерения

b. нет правильного ответа

c. нерепрезентативностью выборки

d. все ответы верны

адекватность построенной модели исходным (наблюдаемым) данным – это:

Выберите один ответ:

a. качество модели

b. адекватность модели

c. аппроксимация модели

d. динамичность модели